德银：美债基差交易显示出减弱迹象
金融智者
2024-06-02 22:00:34
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德意志银行表示，对冲基金对一种流行的交易策略的兴趣似乎正在消退，这种交易策略旨在从美国国债现货和期货之间的价差中获利。包括Steven Zeng在内的德意志银行策略师在一份报告中指出，对冲基金在2年期、5年期和10年期美债的空头仓位在最近几周有所下降，“暗示美债的基础仓位和相对价值仓位可能减少”。
在此之前，自今年年初以来，随着美国政府方面试图强行对债券市场进行严格改革，市场对这种交易背后的杠杆风险进行了更广泛的报道。这一过程似乎包括所有回购协议交易——这是在利差交易中提供杠杆的关键因素。
美国商品期货委员会（CFTC）上周五公布的数据显示，2月6日至2月20日期间，对冲基金平仓了约50万份10年期美债期货的净空头头寸。在现货市场上，这相当于每变动一个基点就有大约3000万美元的风险。
根据CFTC截至2月20日的数据，对冲基金仍持有大量净空头头寸。该数据显示，10年期美债期货的空头头寸约为670万份，低于1月份约720万份的峰值。
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责任编辑：郭建
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